Биржевой стакан выглядит как небольшая сводная таблица из лимитных ордеров, выставленных в данный момент на бирже по конкретному активу — акции, валютной паре, ETF и пр. Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу. Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать.
- Каждый из них может выставить любую цену и любое количество лотов в пределах остатка денежных средств или активов на брокерском счёте.
- Рядом с каждой ценой указывается объем – количество акций, которые трейдеры хотят купить или продать по данной стоимости.
- Биржевой стакан с объемами заявок обновляется онлайн — практические ежесекундно, поэтому информация в ней всегда актуальна.
- Все они отображаются в вертикальных столбцах, где каждый столбец представляет определенную цену.
- Большая часть брокеров, в конкретный период, предлагает такую глубину инструмента.
Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане. Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента. Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”.
Как по стакану понять, куда пойдет цена?
Рыночные — на покупку или продажу ценных бумаг по актуальной стоимости на рынке. Что такое биржевой стакан в трейдинге, как его читать и брокерская компания alfa анализировать. Быки и медведи или продавцы и покупатели могут давить на рынок с целью продвижения цены Биткоина в нужном им направлении.
Если же она и присутствует, это не отображение реальных дел на мировом внебиржевом рынке. Благодаря биржевому стакану удобно приобретать низко ликвидные финансовые инструменты. Это способно уберечь билла вильямса пользователя от совершения невыгодной сделки. В случае с высоколиквидными активами проще, поскольку там движения цен плавные и после завершения контрактов трейдеры практически ничего не теряют.
Как читать стакан на бирже: пособие для начинающих
Когда речь идет о биржевой торговой деятельности, то тут задача стакана заключается в отображении исключительно лимитных заявок с определенной ценой финансовых инструментов. В ряде случаев стакан на бирже обнаруживает ценовые интервалы, на которых отсутствуют ордера. Это говорит о разделении участников торгов на несколько доминирующих групп, преследующих собственные цели при работе с активом. Для того чтобы грамотно анализировать стакан, необходимо понимать его структуру и использовать все метрики, который он нам показывает.
При анализе биржевого стакана для принятия торговых решений, стоит учитывать несколько советов. Биржевой стакан для трейдеров и инвесторов — это универсальный инструмент. Он предоставляет уровень текущей заинтересованности рынка в активе. При этом по большей части «книга заявок» используется именно краткосрочными инвесторами, которые часто заключают сделки на бирже. И тот и другой отображают стоимость и количество ордеров на продажу или покупку актива. Однако биржевой брокер имеет лицензию на ведение деятельность, а также не имеет права и возможности влиять на работу информационных систем.
Чем отличается торговля по свечному графику и по стакану?
В этом разделе подробно разберем из чего состоит стакан, рассмотрим, что такое лента сделок, плотность стакана и кластеры. Ее стандартное значение 20 х 20, это значит, что в таблице отображены 20 лучших ордеров на покупку и 20 лучших на продажу. Этого вполне достаточно для классического трейдинга и инвестирования, а если потребуется более глубокий стакан, значение можно изменить в настройках платформы. Это заявки покупателей, или биды (от англ. bid — предложение), и продавцов — аски (от англ. ask — спрос или запрос). В общем виде биржевой стакан — это таблица, в которой представлены в цифровом формате все заявки, выставленные участниками биржевых торгов для совершения сделок.
Среди трейдеров бытует мнение, что биржевой стакан является устаревшим инструментом, который не дает точное представление о рыночной ситуации. Таким инструментом для анализа рынка по выбранному активу предпочитают пользоваться те трейдеры, которым хочется угадать его стоимость. Трейдеры очень часто применяют его для проверки уровня поддержки или сопротивления. Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров. Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан. В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны.
Психология трейдинга: как жонглировать сделками и…
Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями. Как начинающему трейдеру разобраться в работе биржевого стакана? Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет. Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене. Обычно такая заявка сразу становится сделкой, но только если нет никаких встречных предложений на покупку или продажу.
То есть чем больше сделок совершено в одном направлении (на покупку или продажу), тем сильнее изменится цена актива. Формирование цены Биткоина на бирже происходит во время одновременного выполнения тысяч заявок трейдеров на покупку или продажу цифрового актива. Есть несколько ключевых моментов, на которых стоит акцентировать внимание, анализируя котировки и объемы в стакане.
Еще один пример использования — это анализ динамики стоимости и ордеров на рынке. С помощью биржевого стакана можно отслеживать изменения в объеме и ценах ордеров на покупку и продажу в режиме реального времени. Помимо обычных трейдеров и крупных игроков на всех биржах с хоть какой-либо ликвидностью есть торговые боты.
В биржевой стакан попадают лучшие предложения на покупку и продажу актива, стремящиеся к равновесной цене. Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре). Для тестер стратегий форекс mt7 анализа объемов спроса и предложения трейдеры используют так называемый биржевой стакан. В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента.
Большая часть брокеров, в конкретный период, предлагает такую глубину инструмента. Но есть все еще и возможность ее расширения, чтобы увидеть сведения по менее выгодным в плане цены контрактам. Альтернативные айсберговым заявкам торговые алгоритмы Buy-hunt и Sell-hunt тоже выявляются в биржевом стакане.
